Patricia Klarner erwarb ihren PhD in Management an der Universität Genf (HEC) und war währenddessen als Gastwissenschaftlerin an der Wharton School der University of Pennsylvania (USA) tätig. Im Jahr 2015 habilitierte sie sich im Fach Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Vor ihrem Wechsel an die WU als Professorin für Organization Design war sie an der LMU München und der Rotterdam School of Management, Erasmus University, tätig. Neben ihrer Tätigkeit an der WU hat sie eine Position als Senior Fellow am Center for Leadership and Change Management der Wharton School. An den Universitäten in Genf, München und Rotterdam hat Klarner unterschiedliche Lehrveranstaltungen zu strategischem Management, organisationalem Wandel, Organization-Design, Corporate Governance und Strategic Leadership entwickelt und auf Deutsch, Englisch und Französisch unterrichtet.
In der Forschung konzentriert sich Patricia Klarner auf strategisches Management und strategischen Wandel, Corporate Governance und strategische Führung. Sie kann außerdem zahlreiche prämierte Publikationen sowie renommierte internationale Forschungsstipendien vorweisen.
Birgit Rudloff studierte und promovierte in Wirtschaftsmathematik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Nach einem einjährigen Forschungsaufenthalt am IMPA in Rio de Janeiro und einigen Monaten als Postdoc an der TU Wien arbeitete sie ab 2006 als Assistant Professor an der Princeton University (Department of Operations Research and Financial Engineering und Bendheim Center for Finance). 2015 wechselte sie an die WU und war dort zuerst Assistant Professor, dann nach erfolgreicher Habilitation Associate Professor. Am 1. Jänner 2017 übernahm sie die Professur für Mathematics for Economics and Business am Institut für Statistik und Mathematik.
Birgit Rudloffs Forschung befasst sich mit der Bewertung und Berechnung multivariater Risiken. Zum Beispiel untersucht sie, wie das systemische Risiko eines Bankennetzwerkes modelliert, berechnet und reguliert werden kann. Sie arbeitet auch an Preis- und Hedgeproblemen in unvollständigen Märkten, insbesondere in Märkten mit Transaktionskosten, an mehrkriteriellen und dynamischen Optimierungsproblemen und an Optimierungsproblemen mengenwertiger Funktionen. Derzeit entwickelt sie ein bahnbrechendes Konzept der dynamischen Programmierung für mehrkriterielle Probleme (z. B. das dynamische Mean-Risk-Portfoliooptimierungsproblem). Sie veröffentlicht ihre Arbeiten in Spitzenzeitschriften wie „Mathematical Programming“, „Finance and Stochastics“, „Bernoulli“ und „SIAM Journal on Financial Mathematics“.